Εδώ θα αναφέρουμε κάτι που λίγοι πιστεύω γνωρίζουν. Το κριτήριο Κέλλυ για τη διαχείριση της μπάνκας.
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 1000 ευρώ μπάνκα να διαχειριστούμε και θέλουμε να έχουμε μεγιστοποίηση κέρδους...Πόσο πρέπει να ποντάρουμε κάθε φορά; 10 ευρώ; 100 ευρώ; Πόσα;
Το κριτήριο Κέλλυ είναι ένας μαθηματικός τύπος που μας λέει ότι το βέλτιστο ποσό πονταρίσματος, δίνεται από τον τύπο
Κ = ΠΚ-ΠΗ, όπου Κ το ποσοστό, ΠΚ = πιθανότητα κέρδους, ΠΧ=πιθανότητα ήττας.
Αν έχουμε 60% νίκης και 40% ήττας, τότε το ποσοστό που πρέπει να ποντάρουμε είναι 0.6-0.4 = 0.2, άρα 20%.
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/kelly-criterion/Αυτό βέβαια προυποθέτει ότι γνωρίζουμε τις πιθανότητες.
Ας κάνουμε και το πείραμα τώρα. Θα φτιάξουμε δύο διαγράμματα, το ένα με Κέλλυ και το άλλο με απλό ποντάρισμα, σταθερό.
Ας υποθέσουμε ότι παίρνουμε 200 ματς τυχαία, με αποδόσεις 1.80 ως 2.60, άρα μέσο όρο 2.20 περίπου και έχουμε επιτυχία σε αυτά 52%, όπως περίπου στο poisson στο άλλο θέμα που γράφω.
Άρα το πρώτο ποντάρισμα θα πρέπει να είναι 0.52-0.48 = 0.04, άρα 4%, άρα 40 ευρώ, αν διαχειρίζομαι 1000 ευρώ.
Τρέχουμε στον υπολογιστή το τυχαίο πείραμα. Ο υπολογιστής έβγαλε 107 κερδοφόρα στοιχήματα και 93 χαμένα στοιχήματα, περίπου στο 53%.
Βλέπουμε και τα διαγράμματα:
Κέλλυ
Σταθερό 40 ευρώ.
Βλέπουμε ότι και τα δύο φέρνουν κέρδη, το Κέλλυ έφερε 4053 ευρώ, ενώ το σταθερό έφερε μόνο 2608 ευρώ.
Προσοχή, εννοείται ότι θα πρέπει να γίνεται χρήση μαζί με πρόβλεψη που οδηγεί σε κέρδος. Το να πιάνεις ένα στα 10 ματς του 2,00 απόδοση, καμία διαχείριση δε μπορεί να στο κάνει κέρδος, θα έχεις μόνο χασούρα.
